基于CVaR约束条件下的组合优化模型及实证研究

• 作者: 姜俊偲 安国强 詹原瑞
• 来源期刊: 内蒙古农业大学学报（社会科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 组合优化 VaR CVaR 线性规划
• 年，卷（期）: 2007,（6）
• 所属期刊栏目: 管理
• 页码范围: 119-121
• 页数: 3页
• 分类号: F273.1
• 字数: 4514字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-4458.2007.06.045

摘要

本文在介绍风险价值(VaR)管理技术在金融界广泛应用的同时,重点分析了VaR风险管理技术在理论和应用中存在的众多缺陷,针对这些缺陷引进了VaR的修正模型CVaR作为新的风险度量方法.利用CVaR所具有的优点,建立了基于CVaR约束条件下的组合优化模型,并最终将其转化为线性规划加以解决,最后利用该模型对我国沪深股市中随机选取的组合进行了实证研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	詹原瑞	天津大学管理学院	85	1374	18.0	34.0
2	安国强	天津大学管理学院	1	2	1.0	1.0
3	姜俊偲	天津大学管理学院	4	10	2.0	3.0