信用风险度量KMV模型与CreditRisk+模型比较研究

• 作者: 夏苏林 姚传娟 李源
• 来源期刊: 科技经济市场
• 学科: 工学
• 关键词: 信用风险 KMV模型 CreditRisk+模型
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 所属期刊栏目: 科技交流
• 页码范围: 2
• 页数: 1页
• 分类号: TP3
• 字数: 1827字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-3788.2007.04.002

摘要

信用风险是商业银行面临的一种传统的风险类型,本文主要结合中国商业银行目前信用风险管理的实际情况,比较分析KMV模型和CreditRisk+模型的基本原理和参数选择的共性及差异,对两模型各自特点做出客观评价,结果发现运用CreditRisk+模型有利于提高信用风险度量的精确性,为商业银行信用风险管理提供了有益的借鉴.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姚传娟	淮北煤炭师范学院数学系	2	3	1.0	1.0
2	李源	淮北煤炭师范学院数学系	2	3	1.0	1.0
3	夏苏林	淮北煤炭师范学院数学系	4	13	2.0	3.0