中美大豆期货价格波动特征比较

• 作者: 徐团团 霍学喜 高志杰
• 来源期刊: 安徽农业科学
• 学科: 经济
• 关键词: 期货 波动 比较 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2007,（36）
• 所属期刊栏目: 农业经济
• 页码范围: 12119-12120,12123
• 页数: 3页
• 分类号: F326.12
• 字数: 3756字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0517-6611.2007.36.179

摘要

通过运用GARCH模型,研究了中美大豆期货收益序列波动的特征.对比研究表明:两个市场的价格收益序列具有较强的波动持续性,大连大豆期货市场在定价效率上和美国大豆期货市场是接近的,具有较高的定价效率.大连大豆期货市场要在完善制度、加强投资者教育的基础上,加快产品创新步伐,尽快推出大豆期权交易,完善大豆期货市场体系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	霍学喜	西北农林科技大学经济管理学院	241	2210	24.0	35.0
2	高志杰	西北农林科技大学经济管理学院	9	73	5.0	8.0
3	徐团团	西北农林科技大学经济管理学院	2	24	2.0	2.0