股指期货强行平仓风险应对策略的探讨

• 作者: 史庆盛 唐清泉 李宏伟
• 来源期刊: 中山大学研究生学刊：自然科学与医学版
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 保证金 强行平仓 投资策略 非线性方程
• 年，卷（期）: zsdxyjsxkzrkxyyxb_2008,（3）
• 页码范围: 73-80
• 页数: 8页
• 分类号: F830.9

摘要

中国金融期货交易所已经推出沪深300股票指数，并开始了以沪深300为标的指数的股指期货合约仿真交易，本文在中国金融期货交易所推出了一系列股指期货交易规则的基础上，通过模型将问题转换成非线性方程求解，得出投资者在最开始应该投放于股指期货交易市场的初始保证金数量．开仓持有的合约头寸并最终求得总的投资收益；通过对不同的历史价格序列进行的对比，得出价格波动的剧烈程度会对投资总收益产生很大的影响；价格序列的方差越大，强行平仓风险的投资策略优势越明显。通过这些研究，提出应对强行平仓风险的一种投资策略。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐清泉	中山大学管理学院	96	3688	30.0	60.0