广义自回归模型设计矩阵的分解定理

• 作者: 杨丽
• 来源期刊: 山西大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 广义自回归模型 设计矩阵 分解定理 渐近标准形 重对数律
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 概率论及其应用
• 页码范围: 331-335
• 页数: 5页
• 分类号: O185
• 字数: 3724字
• 语种: 中文

摘要

文章给出的定理将设计矩阵Pn=∑nk=1XkX′k分解成对角块矩阵,对角元分别对应于平稳的.振荡的和爆炸的自回归子模型.其中X′k=(X(k),…,X(k-p+1)),Φ(B)X(n)=ε(n).