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利用ARFIMA模型研究金融时间序列
利用ARFIMA模型研究金融时间序列
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摘要：
应用分数差分自回归滑动平均模型即ARFIMA模型,研究金融时间序列:通过对外汇市场日元/人民币汇率数据的实证分析,得出结论:汇率日收益卒序列不存在长期相关性,而汇率日绝对收益率序列存在显著的长记忆性.
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文献信息
| 篇名 | 利用ARFIMA模型研究金融时间序列 | ||
| 来源期刊 | 海南师范大学学报（自然科学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 汇率 长期相关 长记忆模型 | ||
| 年，卷（期） | 2008,（4） | 所属期刊栏目 | 数学研究 |
| 研究方向 | 页码范围 | 448-450 | |
| 页数 | 3页 | 分类号 | O211.61 |
| 字数 | 1645字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1674-4942.2008.04.023 | ||
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汇率
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长记忆模型
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期刊影响力
海南师范大学学报(自然科学版)
主办单位：
海南师范大学
出版周期：
季刊
ISSN：
1674-4942
CN：
46-1075/N
开本：
16开
出版地：
海南省海口市龙昆南路99号
邮发代号：
84-18
创刊时间：
1987
语种：
chi
出版文献量（篇）
2115
总下载数（次）
6
总被引数（次）
7380
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