分离交易可转债研究

• 作者: 化宏宇 程希骏
• 来源期刊: 中国科学院研究生院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 分离交易可转债 权证 百慕大 风险中性
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 页码范围: 439-444
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2735字
• 语种: 中文

摘要

根据风险中性定价原理,讨论了分离交易可转债中的权证定价问题.这是一种简单的百慕大式权证,考虑在完备的市场下,按照收益最大化原则,并结合鞅定价原理,给出了这种权证理论上的价格,最后简要讨论了其转换策略问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	程希骏	中国科学技术大学统计与金融系	46	302	10.0	14.0
2	化宏宇	中国科学技术大学统计与金融系	2	26	2.0	2.0