基于最小风险的可转债投资转换模型

• 作者: 双冠成
• 来源期刊: 海南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 可转换债券 模糊集 线性规划
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 所属期刊栏目: 数学研究
• 页码范围: 430-433
• 页数: 4页
• 分类号: F224.3
• 字数: 2814字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-4942.2008.04.019

摘要

以可转债的转股方案为研究目的,利用模糊集理论和模糊数分析方法,定义了证券价格的期望值、证券投资收益率的期望值、预期风险系数等概念,建立了基于最小风险的可转债转股线性规划模型.例证结果表明:该方法便于操作,求解简单,结论合理,可为投资者投资决策提供参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	双冠成	南京工程学院基础部	7	8	2.0	2.0