中国期货市场流动性协动现象实证研究

• 作者: 曾蔚 游达明 申付兆 颜春燕 鲁小东
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 期货市场流动性协动 行业效应 地域效应 组合效应
• 年，卷（期）: 2008,（9）
• 页码范围: 74-79
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 字数: 6243字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2008.09.013

摘要

以交易量、交易金额、持仓量、平均深度、有效交易量以及非流动性指标作为流动性度量指标,以近三年的日数据为基础,对中国期货市场流动性协动进行了实证研究.结果表明,中国期货市场存在显著的流动性协动现象,日内交易者易受市场流动性变化的影响,并且该现象具有显著的行业效应、地域效应以及组合效应.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	游达明	中南大学商学院	184	1908	26.0	35.0
2	曾蔚	中南大学商学院	36	350	11.0	17.0
3	鲁小东	中南大学商学院	8	68	4.0	8.0
4	颜春燕	南京师范大学泰州学院	3	22	3.0	3.0
5	申付兆		3	25	3.0	3.0