可行方向法解证券投资组合优化问题

• 作者: 万中 刘秀文 苗强
• 来源期刊: 重庆工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 投资组合 可行方向法 Zoutendijk算法
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 所属期刊栏目: 数学·物理·化学·生物
• 页码范围: 36-38
• 页数: 3页
• 分类号: O21
• 字数: 1852字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2008.02.009

摘要

根据证券投资组合的Markowitz理论,通过赋权的方式将一种双目标规划优化模型转化为单目标模型,设计求解该类问题的可行方向类算法.数值实验表明,该算法的运行效率较高,具有广阔的应用前景.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	万中	中南大学数学科学与计算技术学院	43	218	7.0	12.0
2	刘秀文	中南大学数学科学与计算技术学院	3	11	2.0	3.0
3	苗强	中南大学数学科学与计算技术学院	3	5	1.0	2.0