股票市场价格波动分析——基于EGARCH模型对沪综指的实证检验

• 作者: 于彬 李骥
• 来源期刊: 科技创业月刊
• 学科: 经济
• 关键词: EGARCH 上证综指 长期记忆性 杠杆效应
• 年，卷（期）: 2008,（7）
• 所属期刊栏目: 资本纵横
• 页码范围: 22-23
• 页数: 2页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2139字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-2272.2008.07.012

摘要

现代金融理论对资产收益的风险和价格不确定性的度量通常采用方差(或标准差)来描述.利用EGARCH模型对股权分置改革前后近6年的上证综指收益率进行了分析,验证了此阶段指数的长期记忆性和杠杆效应的存在,并得出了市场应对利好和利空消息冲击的表现更加成熟的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	于彬		1	2	1.0	1.0
2	李骥		1	2	1.0	1.0