基于修正的SS模型的贝塔系数均值回归研究

• 作者: 张荣 陈银忠
• 来源期刊: 产业与科技论坛
• 学科: 数学
• 关键词: 修正的SS模型 均值回归 贝塔系数
• 年，卷（期）: 2008,（11）
• 所属期刊栏目: 科技创新
• 页码范围: 140-141
• 页数: 2页
• 分类号: O1
• 字数: 2992字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5641.2008.11.054

摘要

CAPM的贝塔系数是衡量证券风险的重要指标,最近的研究表明贝塔系数可能遵循一个均值回归过程.本文以沪市行业板块的贝塔系数为研究对象,建立一个修正的SS模型来分析贝塔系数的均值回归过程.结果表明,各行业板块的贝塔系数均服从均值回归过程,模型能够用于预测贝塔系数,CAPM能够应用于证券风险的评价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈银忠	仰恩大学财政金融学院	2	11	2.0	2.0
2	张荣	仰恩大学财政金融学院经济系	1	4	1.0	1.0