经济统计学-在NBCC模型中相关性对破产概率的影响

• 作者: 刘再明 狄育红
• 来源期刊: 中国学术期刊文摘
• 学科: 工学
• 关键词: 保费 保费计算原理 NBCC模型 破产概率 Lundberg指数
• 年，卷（期）: 2008,（16）
• 页码范围: 278
• 页数: 1页
• 分类号: O211.67|TP311.13
• 语种: 中文

摘要

在NBCC模型(Negative binomial model with common component)中,考虑两个类的风险模型,讨论类之间的相关性对保费计算的影响,然后引进独立和相关两个风险过程,通过比较Lundberg指数的大小,反映出相关性对破产概率的影响.图2参3