价格学-原油期货价格的混沌识别研究

• 作者: 向小东
• 来源期刊: 中国学术期刊文摘
• 学科: 经济
• 关键词: 系统理论 嵌入参数 分形维 最大Lyapunov指数 原油期货价格 混沌识别
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 页码范围: 285
• 页数: 1页
• 分类号: F830.9
• 语种: 中文

摘要

系统复杂性的研究是系统工程的一个热点研究领域.在虚假邻域概念基础上,给出了合适的嵌入参数的确定方法.讨论了分形维与最大Lyapunov指数的计算方法.纽约市场国际原油期货收盘价格时间序列数据的计算表明:这些数据来源于一最大Lyapunov指数值为0.038的混沌吸引子,混沌吸引子分形维为3.625,需用4个变量描述其所在系统的运动规律.该结论为进一步利用混沌理论研究原油期货价格的运动规律、进行相关的投资决策提供了重要信息.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	向小东	福州大学管理学院	50	320	10.0	15.0