带有随机汇率因素的三因子期货价格的研究

• 作者: 李树荣 郭永恒 闫伟
• 来源期刊: 中国石油大学学报(自然科学版)
• 关键词: 汇率 期货 跳跃扩散过程 偏微分方程
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 所属期刊栏目: 自动控制技术、管理工程与基础科学
• 页码范围: 157-160,166
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1673-5005.2009.06.032

摘要

引入随机跳跃的汇率因素,首次建立了跳跃扩散过程的标的资产、便利收益和汇率的三因子期货模型,然后推导出期货价格走势满足的偏微分方程,并求出该偏微分方程的解析解,应用加权最小二乘方法,给出辨识该解析解参数的方法,最后针对中国上海期货交易市场,选取燃料油期货的实际例子,求出了具体的参数并预测了未来的走势.预测结果与真实价格的比较证实了三因子期货模型是精确的,最大相对误差仅为3.772%.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李树荣	中国石油大学信息与控制工程学院	32	246	9.0	14.0
2	闫伟	中国石油大学信息与控制工程学院	28	389	10.0	19.0
3	郭永恒		2	4	1.0	2.0