沪市行业指数波动特性研究

• 作者: 唐璐 魏凌艳
• 来源期刊: 商场现代化
• 学科: 经济
• 关键词: 股价波动性 行业指数 EGARCH 杠杆效应
• 年，卷（期）: 2008,（11）
• 所属期刊栏目: 资本运营
• 页码范围: 171
• 页数: 1页
• 分类号: F8
• 字数: 1617字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-3102.2008.11.113

摘要

本文选取了EGAPCH模型来拟合沪市行业指数的波动性.实证分析结果表明,行业指数波动具有显著的波动集聚性与持续性;在最近一年多的时间内行业指数呈现出显著的正杠杆效应.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	魏凌艳	西南交通大学经济管理学院	2	5	1.0	2.0
2	唐璐	西南交通大学经济管理学院	1	5	1.0	1.0