协整关系中门限效应的Wald检验

• 作者: 杨政 田铮 韩四儿
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 门限效应 协整 Wlald检验 非平稳
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 页码范围: 23-31
• 页数: 9页
• 分类号: O212.1|F064.1
• 字数: 5550字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2009.01.004

摘要

在协整的三角表示形式中,利用Wald检验方法检验协整回归关系中存在的门限非线性.在线性协整的原假设下构造了Wald统计量及其泛函形式,给出了不依赖于门限参数的极限分布.利用模拟计算研究了所提检验的有限样本性质.对不同到期时间的债券利率进行检验,结果表明利率之间具有门限协整关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田铮	西北工业大学应用数学系	164	1005	15.0	22.0
2	杨政	西北工业大学应用数学系	9	56	3.0	7.0
6	韩四儿	西北工业大学应用数学系	12	93	6.0	9.0