变系数ARCH模型绝对值序列的强大数定律

• 作者: 冯井艳 张志强
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 变系数 ARCH 强大数定律
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 275-280
• 页数: 6页
• 分类号: O1
• 字数: 2470字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2009.03.006

摘要

本文提出一种新的模型:变系数ARCH模型,其中系数是时间变量的函数.这与在不同的时间区间上拟和模型时系数是不同的这一事实是相符的.所以这一模型更符合实际,更合理.由于系数是时间变量的函数,所以这一模型有许多潜在的优点,它更具有灵活性.在本文中我们主要研究变系数ARCH模型绝对值序列的强大数定律.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张志强	山西大同大学数学系	7	19	3.0	4.0
2	冯井艳	山西大同大学数学系	8	18	3.0	4.0