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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年1期页码:摘要： 本文用相依的Erlang(2)风险模型模拟了保险公司的盈余过程,讨论了该模型在多段分红策略下的若干问题.首先,期望折扣罚金函数所满足的分段的积分微分方程被给出.然后应用该结果,得出了其所满足...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年1期页码:摘要： 在Bayes分析中,MCMC算法是一个简单且行之有效的计算后验的方法.但是,有时在非正常后验下得到的Markov链也可能表现出似乎收敛的特征,这将会导致不正确的统计推断.为此,本文给出了在多...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年1期页码:摘要： 本文拓展文献[1]的马氏调节反射布朗运动模型到马氏调节反射跳-扩散过程,其中跳元素被表述为一个马氏调节复合泊松过程.我们主要计算有关该马氏调节反射跳-扩散过程的平稳分布.我们用一个具有两状态...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年1期页码:摘要： 本文利用大偏差小偏差研究得到布朗运动的一个局部泛函极限定理.证明了在拟必然收敛意义下布朗运动增量关于(r,p)-容度局部泛函极限的收敛速度.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年1期页码:摘要： 利用中心极限定理和概率不等式,本文建立了非平稳ND序列部分和的精确渐近性,得到了与非平稳NA序列情形下相同的结果.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年1期页码:摘要： 函数型数据分析区别于多元数据分析的一个关键问题是不但需要考虑幅度变差,还要考虑相位变差(由翘曲函数描述).翘曲函数的非参数估计不一定能有很好的解释,也不一定能相互比较.本文提出一个局部非线性...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年1期页码:摘要： 本文研究了相关的应力变量和强度变量在右删失的情形下,应力-强度模型可靠度的非参数估计.其中变量之间的相关关系采用常见的Farlie-Gumbel-Morgenstern copula函数和C...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年1期页码:摘要： 缺失数据处理是数据挖掘领域中进行数据预处理的一个重要环节,由于成分数据特殊的几何性质,传统的缺失值填补方法不能直接用于这种类型的数据.因此,对成分数据而言,缺失值的填补具有十分重要的意义.为...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年2期页码:摘要： 本文通过引入交易费用函数,建立了一个更符合实际的带有二阶随机占优约束的投资组合风险控制模型.该模型不需要对投资者的效用函数和风险资产收益的分布作任何假设,就可以确保风险厌恶投资者所做的选择都...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年2期页码:摘要： 文中用不可约的齐次离散时间马氏链来调控保险公司的观察时间间隔,在此基础上引入门槛分红因素,给出带分红的马氏观察模型的数学定义和实际意义和解释.在带分红的马氏观察模型里,首先得到了破产前的折现...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年2期页码:摘要： 本文研究了(Φ)混合随机变量序列加权和的矩完全收敛性,利用(Φ)混合随机变量序列的Rosenthal型不等式,得到了(Φ)混合随机变量序列加权和的矩完全收敛性定理,这些结果推广和改进了已有的...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年2期页码:摘要： 本文研究了带交易费用和投资约束的最优投资-分红问题.假定公司投资受到包含卖空和借贷的一般性约束条件,由此产生正则-脉冲随机控制问题.本文重点研究了投资收入不能满足资本折扣损失的非平凡情形,区...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年2期页码:摘要： 本文研究函数型部分线性复合分位数回归模型的估计问题.我们采用函数型主成分分析方法分析斜率函数,回归样条逼近非参数函数.在相当宽松的条件下给出斜率函数和非参数函数的收敛速度.最后通过理论模拟和...
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14. 混合删失样本下混合指数分布的估计刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年2期页码:摘要： 混合删失方案是Ⅰ型和Ⅱ型删失方案的一个组合,该删失方案在寿命数据分析已非常流行.混合指数分析模型是可靠性统计中非常受欢迎的一类模型.然而,带混合删失样本的混合指数分布的参数估计问题还没有出现...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年2期页码:摘要： 复杂约束条件下试验设计区域极不规则,通常难以得到精确的最优设计.本文构造一种针对混料试验设计的随机搜索算法(MDRS),在具有复杂约束的区域内由Monte-Carlo方法产生一组初始点集,并...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年3期页码:摘要： 对于线性回归模型,在因变量受到另一与之独立的随机变量序列的污染时,基于最小一乘的方法给出模型参数的估计.在一定条件下,证明了估计量的相合性和渐近正态性,并使用模拟对估计方法的小样本性质进行了...
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17. “市场相依”的期现引导关系研究刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年3期页码:摘要： 期货市场和现货市场之间的关系一直是学术界和监管部门十分重视的问题.本文将传统的格兰杰引导关系检验推广到分位数回归的情形,研究了不同分位点上的期货与现货之间的引导关系.由于在差分数据模型下,不...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年3期页码:摘要： 基于Merton的结构化模型,利用几何布朗运动理论建立了不完全信息条件下的企业首次通过违约概率模型.根据企业的财务报表及信用记录,提出了一种新的不完全信息假设;在模型上引入股票的流通性价值,...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年3期页码:摘要： 我们考虑一列独立同分布且分布函数绝对连续的随机变量序列及其记录时和相应的计数过程,得到了记录时和相应计数过程的关于矩精确完全收敛的渐进性质.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年3期页码:摘要： 受到文献[1]和文献[2]的启发,本文从保险人的角度,研究了GlueVaR失真风险度量下的最优再保险问题,假设保险标的的损失为X,保险人为分散风险签订了以索赔总额为计算基础的分保合同.按合同...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年3期页码:摘要： 本文探讨体制转换跳扩散模型下巨灾权益卖权的定价问题.模型参数,包括无风险利率、保险公司股价的平均回报率和波动率均随着经济状态的变化而改变.文中假设经济环境采用一个连续时间、有限状态、可观测的...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年3期页码:摘要： 在实际应用中,非李普希兹条件是比李普希兹条件更弱的一类条件.本文考虑非李普希兹条件下G-布朗运动驱动的随机微分方程,并建立了此类方程的随机平均原理,证明得出平均后方程的解在均方意义下收敛于原...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年3期页码:摘要： Frechet分布是一种重要的寿命分布,本文给出了在定数截尾数据缺失场合两参数Frechet分布参数的近似极大似然估计,并通过Monto-Carlo模拟说明了本文方法的可行性.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年3期页码:摘要： 本文中,我们研究来自于两个multiple-outlier模型的最小次序统计量的随机比较,其中两个模型中独立同分布的随机变量个数不同.令X1∶n(p,q)和X1∶n*(p*,q*)分别表示来...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年4期页码:摘要： 在次线性期望理论框架下,本文得到了关于容度的另一个Borel-Cantelli引理.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年4期页码:摘要： 在治愈率模型中,感兴趣的事件只发生在一部分个体上,对另外的个体而言,感兴趣的事件一直不会出现.所有的个体被分为两类:可治愈的个体和不可治愈的个体.在寿命数据的研究中,加速失效模型的研究成果很...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年4期页码:摘要： 本文研究高维数据下两样本均值的检验间题.基于Hotelling's T2检验,我们提出了适用于高维数据均值检验的复合Hotelling's T2检验统计量,证明了其渐近正态性井研究了其渐近功...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年4期页码:摘要： 广义逐步混合删失方案作为一种新的可靠性试验方案,它可以保证试验结束前得到一定数量的失效样本以提高试验效率.基于寿命数据分析中广泛使用的广义指数分布,本文考虑了其在广义逐步混合删失方案下的参数...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年4期页码:摘要： 信用估值调整是针对交易对手方可能出现的违约责任而对金融产品价格作出调整的计算,是度量交易对手违约风险的重要方式.在信用估值调整的计算中,违约相关风险模型的建立非常关键.我们在马尔科夫copu...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2017年4期页码:摘要： 首先研究二叉树有限状态分枝马氏链的随机序偶出现频率的强大数定律,之后研究二叉树有限状态分枝马氏链函数的强大数定律,作为推论得到二叉树有限状态分枝马氏链的Shannon-McMillan定理.
应用概率统计基本信息
| 刊名 | 应用概率统计 | 主编 | 马志明 |
| 曾用名 | |||
| 主办单位 | 中国数学会概率统计学会 | 主管单位 | 中国科协 |
| 出版周期 | 双月刊 | 语种 |
chi
|
| ISSN | 1001-4268 | CN | 31-1256/O1 |
| 邮编 | 200241 | 电子邮箱 | aps@stat.ecnu.edu.cn |
| 电话 | 021-54345267 | 网址 | |
| 地址 | 上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院 |
应用概率统计评价信息
该刊被以下数据库收录
| 1. | 中国科学引文数据库 |
| 2. | 日本科学技术振兴机构数据库(日) |
| 3. | 中国科技论文统计与引文分析数据库 |
应用概率统计统计分析
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