企业信息不完全情况下的首次通过违约概率模型

• 作者: 李秀琼 陈绍刚
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 结构化模型 不完全信息 违约概率 首次通过模型 违约边界
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 247-256
• 页数: 10页
• 分类号: O211
• 字数: 5446字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2017.03.003

摘要

基于Merton的结构化模型,利用几何布朗运动理论建立了不完全信息条件下的企业首次通过违约概率模型.根据企业的财务报表及信用记录,提出了一种新的不完全信息假设;在模型上引入股票的流通性价值,并改进其基于Merton模型的度量方法,使其适用于首次通过模型并求得内生违约边界,利用此边界给出了不完全信息条件下的企业违约概率,并分析了股票流通价值和股价与企业资产的相关关系对违约概率的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈绍刚	电子科技大学数学科学学院	76	614	13.0	22.0
2	李秀琼	电子科技大学数学科学学院	1	0	0.0	0.0