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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年1期页码:摘要： 在风险理论中,经典Cramér-Lundberg模型的最优红利策略和最优红利收益函数问题是一个被广泛讨论的话题.本文讨论一类Cramér-Lundberg模型:其在分红时伴随比例赋税与固定交...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年1期页码:摘要： 在混合模型下,研究了具有动态违约边界的公司债券定价问题.首先利用风险中性定价原理建立此定价问题的数学模型.然后,应用函数代换技巧和偏微分方程镜像法给出模型的显式解.最后,通过一个算例分析动态...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年1期页码:摘要： 假设X1,X2,...,Xn是一列具有广义负相依结构的随机变量(r.v.s.),分别具有分布F1,F2,...,Fn.假设Sn:=X1+X2+…+五n.本文分别在三类重尾分布族下得到了如下量...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年1期页码:摘要： 考虑一个随机环境中的生灭过程{Nt}t≥0,在每个不连续点,可能有一个粒子出生或者最多有L个粒子死亡.本文首先研究了过程{Nt}的存在性和常返性,然后给出其大数定律的证明.利用随机游动的分枝...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年1期页码:摘要： 强大数定律是非可加概率(或非线性期望)框架下的重要理论.目前已有许多有关非可加概率(或非线性期望)下独立同分布或负相关随机变量序列的强大数定律的研究文献.本文在非可加概率和次线性期望框架下,...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年1期页码:摘要： 本文考虑到再保险公司违约风险对保险人再保险的影响,利用VaR风险度量研究最优再保险策略.在再保险合同中,再保险公司向保险人收取一定的保费,承诺赔偿再保险人面临的部分损失.但,当再保险公司承诺...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年1期页码:摘要： 在软件缺陷预测的回归建模中,由静态代码提取的类层面度量元(特征)以及由方法聚合(sum、avg、max、min)到类的特征往往较多,使用传统的特征选择方法(如AIC、BIC)通常先要确定了模...
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8. 信息动态刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年1期页码:摘要：
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年2期页码:摘要： 本文中,保险人被许可投资于三种金融资产:一个可违约公司零息债券,一个无违约风险的储蓄账户和一个股票.其中,股票的即时回报率由Ornstein-Uhlenbeck过程来刻画.保险人的目标是最大...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年2期页码:摘要： 可加模型通过协变量函数对响应变量起作用,是更加灵活的非参统计模型.当协变量个数大于样本数且以指数阶增大时,将维数降到经典方法可解决的范围是统计学家急需解决的问题.本文研究了超高维数据可加模型...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年2期页码:摘要： 设FN是基于一个核函数K和取值于Rd的独立同分布随机变量列的一个非参数核密度估计.本文证明了{fn(x)-fn(-x),n≥1}在L1(Rd)空间下的两个中偏差定理.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年2期页码:摘要： 关于线性分位数回归模型的参数检验问题,对完全观测数据,已有文献用经验似然(EL)法和光滑经验似然(SEL)法构造的检验统计量在原假设下均以卡方分布x2M为渐近分布.对右删失数据,已有文献用E...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年2期页码:摘要： 本文对Ising模型的局部条件似然施加非凹惩罚,得到相应参数的Oracle性和渐近正态性.在一致的界下,得到了Ising模型的参数矩阵的符号相合性估计,以及在矩阵L1范数下估计的收敛速度.随...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年2期页码:摘要： 大多数基于传统均值回归的建模方法都对非正态误差表现出不稳健的估计结果.和传统均值回归相比,复合分位回归(CQR)可以产生稳健的估计.基于一个复合反对称Laplace分布(CALD),我们建立...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年2期页码:摘要： 本文研究经典风险模型中有限时间区间分红问题.假设在时间区间[0,t]内,分红按照barrier 策略支付,即给定一个非负barrier值b,仅当盈余超过b时,将超过的部分支付分红.利用微分法...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年2期页码:摘要： 在社会学、经济学、医学、心理学或政治学的许多抽样调查中,往往会涉及到一些具有敏感性的调查项目.如果直接询问受访者,由于涉及到个人隐私而使得他们拒绝回答甚至报告错误的答案.因此,发展合适的统计...
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17. 信息动态刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年2期页码:摘要：
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年3期页码:摘要： 候选者数据库网络调查的推断问题是网络调查发展中迫切需要解决的问题.基于此,提出基于超总体伪设计与组合样本的非概率抽样推断方法:对网络候选者数据库的调查样本建立超总体模型来构造伪权数,并根据网...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年3期页码:摘要： 在矩阵损失下,本文研究了椭球约束有限总体的预测问题.首先,在齐次线性预测类中获得了有限总体回归系数的线性Minimax预测;其次证明了该线性Minimax预测在齐次线性预测类中是可容许的;最...
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20. 风险度量的贝叶斯估计及其统计分析刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年3期页码:摘要： 建立了贝叶斯模型,研究了在险价值及其相关风险度量的关系,给出了在险价值、期望短缺、尾条件期望、条件在险价值等风险度量的计算方法.进而研究了风险度量的贝叶斯估计和贝叶斯预测,并在指数风险模型中...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年3期页码:摘要： 本文考虑了具有随机收入的两类索赔干扰风险模型.建立了破产前最大盈余分布(y)(u;d)所满足的积分-微分方程,假设年金收入量为指数分布时,得到了当d→+∞时,(y)(u;d)的拉普拉斯解,给...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年3期页码:摘要： 我们研究了由布朗运动和列维过程联合驱动的线性二次最优随机控制问题.我们利用深刻的截口定理新的仿射随机微分方程存在逆过程.应用拟线性贝尔曼原理和单调迭代收敛方法,我们证明了倒向黎卡提微分方程解...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年3期页码:摘要： 对于逻辑回归模型中的参数估计和变量选择问题,提出了Smooth LASSO以及SplineLASSO.当变量具有连续性,使用Smooth LASSO,可以获得局部恒定的系数.但是在有些情况下...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年3期页码:摘要： 在有限总体推断问题中,辅助总体信息是经常可获取的.经验似然方法己被证实是一种非常灵活和有用的工具来处理这类问题.在两样本密度比模型下,本文考虑了基准分布的总体均值的经验似然推断问题.对基于密...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年3期页码:摘要： 两样本的多响应比较在实际中应用非常广泛.当样本不服从正态分布时,Hotelling's T2检验(HT)的功效普遍不高.为了解决这一问题,本文提出了分组Hotelling's T2检验(GH...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年4期页码:摘要： 本文通过增加一个额外的形状参数,扩展了伽马分布,称这种新分布为alpha power伽马分布.发现该分布具有相对灵活的危险率函数.研究了它的性质,包括s阶原点矩、矩母函数以及次序统计量分布的...
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27. 渐近几乎负相关随机变量和的收敛性刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年4期页码:摘要： 本文运用渐近几乎负相关(简称AANA)随机序列的矩不等式与截尾的方法,得到了不同分布的AANA随机序列最大部分加权和完全矩收敛的充分必要条件.所得结果推广和改进了文献[15]、[16]和[1...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年4期页码:摘要： 本文研究了带有相依误差的函数型线性回归模型的复合分位数估计问题,其中误差来自短期相依和严平稳的线性过程.采用函数型主成分基函数对斜率函数和函数型预测变量进行展开并构造了斜率函数的估计,在相当...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年4期页码:摘要： 该文考虑了带扰动的相依风险模型,并以一类广义的Farlie-Gumbel-Morgenstern copula定义了索赔额和索赔时间间隔之间的相依结构.首先,该模型下期望折扣罚金函数所满足的...
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30. 一类相依网络的动态聚类分析刊名： 应用概率统计发表期刊： 2019年4期页码:摘要： 动态复杂网络因广泛应用于群体生态学、社会生态学、生物学和因特网等领域而成为研究的热门问题之一,聚类分析是提取网络结构的常用工具.以往关于网络聚类的文献大多基于某种特定的条件独立假设.本文我们...
应用概率统计基本信息
| 刊名 | 应用概率统计 | 主编 | 马志明 |
| 曾用名 | |||
| 主办单位 | 中国数学会概率统计学会 | 主管单位 | 中国科协 |
| 出版周期 | 双月刊 | 语种 |
chi
|
| ISSN | 1001-4268 | CN | 31-1256/O1 |
| 邮编 | 200241 | 电子邮箱 | aps@stat.ecnu.edu.cn |
| 电话 | 021-54345267 | 网址 | |
| 地址 | 上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院 |
应用概率统计评价信息
该刊被以下数据库收录
| 1. | 中国科学引文数据库 |
| 2. | 日本科学技术振兴机构数据库(日) |
| 3. | 中国科技论文统计与引文分析数据库 |
应用概率统计统计分析
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