基于广义FGM Copula的相依和扰动风险模型下的Gerber-Shiu函数分析

• 作者: 杨立 杨龙 邓国和 黄远敏
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 时间相依索赔额 期望折扣罚金函数 拉普拉斯变换 瑕疵更新方程 破产概率
• 年，卷（期）: 2019,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 373-396
• 页数: 24页
• 分类号: O211.6
• 字数: 5995字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2019.04.004

摘要

该文考虑了带扰动的相依风险模型,并以一类广义的Farlie-Gumbel-Morgenstern copula定义了索赔额和索赔时间间隔之间的相依结构.首先,该模型下期望折扣罚金函数所满足的积分方程、拉普拉斯变换和瑕疵更新方程被给出.最后当索赔额分布为指数分布时,给出了期望折扣罚金函数所满足的解析解和破产概率的数值实例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓国和	广西师范大学数学与统计学院	62	336	10.0	15.0
2	黄远敏	广西师范大学数学与统计学院	5	3	1.0	1.0
3	杨龙	广西师范大学数学与统计学院	3	3	1.0	1.0
4	杨立	广西师范大学数学与统计学院	3	1	1.0	1.0