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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年1期页码:摘要： 研究了由Brown运动和Poisson点过程混合驱动的资产价格模型.以该模型为基础,应用随机分析的方法得到了生成函数生成投资组合与市场资产组合之间的关系.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年1期页码:摘要： 本文利用随机动力系统和随机分析方法,研究了在一定条件下带跳的随机Duffing-van der Pol方程随机吸引子的存在性和随机分岔.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年1期页码:摘要： 本文研究的是一类特殊的步进应力加速寿命试验,即在试验过程中会有部分未失效产品移去(退出试验),我们称这种试验为逐次截尾加速寿命试验.本文在两种最优准则下分别研究了k个加速应力下定时与定数逐次...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年1期页码:摘要： 考虑半参数回归模型y_i=x_iβ+g(t_i)+V_i(1≤i≤n),其中(x_i,t_i)是已知的设计点,斜率参数β是未知的,g(·)是未知函数,误差Vi=∞∑j=-∞ c_je_(i-...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年1期页码:摘要： 设备的平均寿命是可靠性研究中的的一个重要指标.对威布尔分布来说,由于平均寿命没有明显的枢轴量,因此给出平均寿命的精确的置信限较为困难.本文分别利用广义枢轴量、WCF展开以及三阶法三种方法,得...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年1期页码:摘要： 本文考虑离散时间风险模型U_n=(U_(n-1)+Y_n)(1+r_n)-X_n,n=1,2,…,其中U_0=x＞0为保险公司的初始准备金,r_n为在第n个时刻的利率,Y_n为到时刻n为止的...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年1期页码:摘要： 删失回归模型是一种很重要的模型,它在计量经济学中有着广泛的应用.然而,它的变量选择问题在现今的参考文献中研究的比较少.本文提出了一个LASSO型变量选择和估计方法,称之为多样化惩罚L_1限制...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年1期页码:摘要： 本文在产品寿命服从双参数指数分布的无替换定数截尾寿命试验场合下,提出了两独立产品平均寿命比率的两个估计量,并研究了这两个比率估计量的渐近正态性和置信区间.然后通过数据模拟,进一步验证了所提出...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年1期页码:摘要： 本文利用广义p值和广义置信区间的概念构造含有三个随机效应的Panel数据模型中方差分量的几种新的精确检验和置信区间,并讨论它们在尺度变换下的不变性.通过模拟给出检验的功效和置信区间的覆盖率....
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10. 自正则部分和的完全矩的精确渐近性刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年1期页码:摘要： 设{X,Xn;n≥1}为吸引域为正态吸引域的独立同分布的随机变量序列,本文证明了其自正则部分和的完全矩的精确渐近性.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年1期页码:摘要：
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年2期页码:摘要： 本文研究了带干扰复合泊松模型中采用成数再保与超额损失再保险混合策略时作为自留额水平函数的调,整系数.我们按照原始条款计算成数再保费,按照期望值保费原则计算超额损失再保费,这样得到了调整系数是...
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13. 双侧截断数据的中位数回归刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年2期页码:摘要： 在很多实际应用中,个体寿命时间可能被同时左截断与右截断.本文在左右截断变量都能被观察到的假设下,提出了一种半参数推断方法,来分析协变量对于相应寿命时间或其某种变换的中位数的影响,并讨论了所得...
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14. 多元部分线性模型的B-样条估计刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年2期页码:摘要： 本文考虑多元部分线性回归模型的估计问题,得到了该模型参数的最小二乘估计和非参数函数的B-样条估计,并证明了参数估计的渐近正态性,给出了非参数函数估计的最优收敛速度.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年2期页码:摘要： 本文讨论两响应线性Haar小波模型的最优试验设计问题.假定每个响应变量与自变量之间的回归关系可以用一个线性小波多项式表示.本文给出一个设计,它同时具有D-,A-和Q-最优性,并且与两响应变量...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年2期页码:摘要： 在生物学、社会科学、保险理赔、可靠性和人口统计学等的研究中,我们经常会遇到复发事件数据的处理.最近一段时间以来,两个相邻复发事件的时间间隔的一个纵向数据模型已经引起统计工作者的广泛兴趣.本文...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年2期页码:摘要： 本文研究了在限制参数空间双侧检验的P值的修正及基于修正P值的贝叶斯检验和经典统计检验的调停.研究表明Wang(2006)给出的修正P值存在重要缺陷,并给出了一种新的修正P值,该修正P值具有较...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年2期页码:摘要： 本文研究了两水平无重复因析试验散度效应BH估计的性质,给出了BH估计无偏性的充分必要条件,求得了它的近似方差.并在多个模型下对BH与MH估计进行了模拟比较.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年2期页码:摘要： 考虑纵向数据单指标模型,针对纵向数据组间独立的特点,提出了模型中未知参数的三种经验对数似然比统计量.在适当条件下,证明了所提出的统计量依分布收敛于X2分布,所得结果可以构造未知参数的置信域....
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年2期页码:摘要： 本文给出了时间序列中方差的小波系数的两种估计:连续估计和离散估计.这两种估计可以用来检测时间序列中方差的结构变点.利用这两种估计我们给出了方差变点的位置和跳跃幅度的估计,并且显示出这些估计可...
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21. 混合整参数贝塔分布及其应用刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年2期页码:摘要： 本文给出了一个新的指数型分布,它是整参数贝塔分布Be(k+1,n-k)对于整数n的截o至k的截尾泊松分布的混合分布.论文给出了这一分佰的统计意义和数字特征,并通过一个例子说明了它的一个应用.
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22. 符号检验的最优排序集抽样刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 提出检验总体分位数的基于排序集抽样的符号检验,分析了不同挑选抽样相对于均衡抽样的Pitman渐近 效率,针对不同分位数,具体给出使符号统计量的效率达到最大的抽样设计,并且证明了最优抽样不依...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 提出多元正态性χ2检验统计量.多元正态分布转换样本Yd=RVd服从Pearson Ⅱ型分布,证明了R2服从贝塔分布.基于贝塔分布和单位球均匀分布,得到多元正态性检验统计量χ2的渐近卡方分布....
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 引入了一种新的概率分布类一非对称Marshall-Olkin Laplace分布(AMOL),讨论了这一分布类的性质,得到了其几乎所有的数字特征.最后讨论了非对称Marshall-Olkin...
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25. 一种新的弱相依系数和应用刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 提出检验总体分位数的基于排序集抽样的符号检验,分析了不同挑选抽样相对于均衡抽样的Pitman渐近效率.针对不同分位数,具体给出使符号统计量的效率达到最大的抽样设计,并且证明了最优抽样不依赖于...
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26. 学习理论中回归问题的误差估计刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 本文在一般的损失函数ψ(y-f(x))下,当ψ(z)连续时,讨论了学习理论中回归问题的误差估计.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 本文采用折现率为时间的函数下的递推多先验效用,研究Merton模型在带预期条件下的最优消费和投资组合决策问题,其中含糊与风险是有区别的.在幂效用函数情形下,刻画了投资者最优投资决策,表明了含...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 本文基于左截尾双参数指数分布定数截尾数据,利用Weerahandi给出的广义枢轴量和广义置信区间的概念,通过两种不同的方法建立了可靠寿命的广义置信下限.第1种方法利用位置参数无限制时可靠寿命...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 对平衡设计多向分类多元重复测量模型,利用极大似然比方法,推导了对各单个固定效应分别进行检验的Wilks型检验规则.并推导了对多个固定效应进行同时检验的检验规则.推导了非中心分布的参数与原始参...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 本文对带寿命数据非线性随机效应模型,建立了微分几何框架,推广了Bates&Wates关于非线性模型几何结构.在此基础上,我们导出了关于固定效应参数和子集参数的置信域的曲率表示,这些结果是Ba...
应用概率统计基本信息
| 刊名 | 应用概率统计 | 主编 | 马志明 |
| 曾用名 | |||
| 主办单位 | 中国数学会概率统计学会 | 主管单位 | 中国科协 |
| 出版周期 | 双月刊 | 语种 |
chi
|
| ISSN | 1001-4268 | CN | 31-1256/O1 |
| 邮编 | 200241 | 电子邮箱 | aps@stat.ecnu.edu.cn |
| 电话 | 021-54345267 | 网址 | |
| 地址 | 上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院 |
应用概率统计评价信息
该刊被以下数据库收录
| 1. | 中国科学引文数据库 |
| 2. | 日本科学技术振兴机构数据库(日) |
| 3. | 中国科技论文统计与引文分析数据库 |
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