应用概率统计期刊
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应用概率统计

Chinese Journal of applied probability and statistics

CSCDJSTCSTPCD

影响因子 0.3683
本刊由中国科协主管、中国数学会概率统计学会主办。是中国概率统计学会目前唯一的学术刊物,全国数学类的A类核心期刊,它反映我国概率统计基础理论和应用研究的学术水平,大力促进我国概率统计的应用研究、发展概率统计的新方法、推广概率统计方面的应用成果。
主办单位:
中国数学会概率统计学会
ISSN:
1001-4268
CN:
31-1256/O1
出版周期:
双月刊
邮编:
200241
地址:
上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院
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  • 作者: 刘雅君 孙东初
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年1期
    页码:  1-11
    摘要: 本文将辅助-充分交织策略,即Yu和Meng (2011)中提到的ASIS算法,应用于Gibbs抽样算法中以提高两个方差参数的收敛性.我们通过对潜在规模缩减因子(PSRF)、轨迹图及后验估计比...
  • 作者: 徐付霞 汪忠志 董永权
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年1期
    页码:  12-22
    摘要: 本文证明了copula C(u,v),生存copula (C),对偶copula (C)和伴随copula C*关于copula的复合运算构成一个四元群,给出了当某个单点值给定时它们的最优上...
  • 作者: 周仕忠 蓝师义
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年1期
    页码:  23-30
    摘要: Cardy给出临界渝流族横穿一个长方形而不碰到长方形的上边和下边的概率估计公式;Lawler,Schramm和Werner给出了参数κ=6的通弦随机Loewner演变(SLE6)穿过长方形的...
  • 作者: 王松桂 王磊 赵静
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年1期
    页码:  31-39
    摘要: 本文利用广义p-值和广义置信区间的概念构造含有三个随机效应的套误差分量模型中方差分量的几种新的精确检验和置信区间,并讨论它们在尺度变换下的不变性.模拟结果表明,基于广义p-值的检验很好地控制...
  • 作者: 王历容 秦永松 罗志军
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年1期
    页码:  40-56
    摘要: 本文对两个样本数据不完全的线性模型展开讨论,其中线性模型协变量的观测值不缺失,响应变量的观测值随机缺失(MAR).我们采用逆概率加权填补方法对响应变量的缺失值进行补足,得到两个线性回归模型“...
  • 作者: 何道江 许凯
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年1期
    页码:  57-71
    摘要: Reference分析最早由Bernardo (1979)提出的,Berger和Bernardo (1992a)做了进一步的发展.而Berger 等(2001)提出了一个获得精确refere...
  • 作者: 柴柯辰 郑玮 钱林义
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年1期
    页码:  72-83
    摘要: 本文在传统Lee-Carter人口死亡率模型的框架下,引入同出生年人群死亡率之间的相关性效应,从而对未来死亡率的动态变化进行更加具体的刻画.同时借鉴Lin和Cox (2005)所提出的长寿债...
  • 作者: 张维 李启寨 李正帮 潘东东
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年1期
    页码:  84-103
    摘要: 本文是对近十年来科学前沿热点问题之一的全基因组关联研究(genome-wide association study,GWAS)的一个综述,侧重于介绍其中所用到的统计分析方法,讨论当前GWAS...
  • 作者: 刘国祥 高洁 黄性芳
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年1期
    页码:  104-105
    摘要:
  • 作者: 徐亚娟
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年2期
    页码:  113-128
    摘要: 本文利用传染模型研究了可违约债券和含有对手风险的信用违约互换的定价.我们在约化模型中引入具有违约相关性的传染模型,该模型假设违约过程的强度依赖于由随机微分方程驱动的随机利率过程和交易对手的违...
  • 作者: 代桂蓉 李泉林 杜晔 王盟
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年2期
    页码:  129-150
    摘要: 超市模型是针对大型并行排队网络所进行的实时动态控制的随机负载平衡策略,它在计算机网络、云计算、制造系统、交通网络等领域有着重要的实际应用价值.本文考虑了超市模型中的若干重要问题:实时动态控制...
  • 作者: 李海斌 李高荣 田瑞琴
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年2期
    页码:  151-168
    摘要: 基于纵向数据部分线性测量误差模型,研究了模型中兴趣参数部分回归系数的估计问题.首先采用B样条方法逼近模型中的非参数函数,然后提出修正的二次推断函数(QIF)方法对模型中参数部分的回归系数进行...
  • 作者: 郭水霞 黄京
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年2期
    页码:  169-180
    摘要: 本文采用不同的方法对比研究了精神病患者与正常人大脑功能连接网络中的显著差异.首先选用皮尔逊相关系数,偏相关系数,小波相关系数构造三种不同的大脑功能连接网络,其次运用风险差检验出具有显著差异的...
  • 作者: 柏杨 陈宇平
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年2期
    页码:  181-194
    摘要: 本文针对基于变系数模型的纵向数据提出选择和估计其个体内部相关结构的方法,给出变系数模型中系数函数曲线的有效估计,并建立相应的大样本渐近性质.模拟结果和实例分析表明,即使在有限样本下,本文所提...
  • 作者: 吴永锋
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年2期
    页码:  195-205
    摘要: 作者讨论了ρ*-混合随机变量阵列加权和的矩完全收敛性,所获得的结果改进了邱德华(2011)的相应结果.
  • 作者: 吴述金 朱晓雨 郭明明
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年2期
    页码:  206-212
    摘要: 二叉树模型是期权定价中被广泛使用的模型之一,其参数估计对于期权定价具有重要影响.本文给出了一种二叉树模型参数估计方法,该方法克服了二叉树模型经典参数估计方法的缺陷,特别地,消除了主观概率设定...
  • 作者: 曾林蕊 朱晓琳 高采文
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年2期
    页码:  213-222
    摘要: 生长曲线模型是一个典型的多元线性模型,在现代统计学上占有重要地位.文章首先基于Potthoff-Roy变换后的生长曲线模型,采用自适应LASSO为惩罚函数给出了参数矩阵的惩罚最小二乘估计,实...
  • 作者:
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年2期
    页码:  223-224
    摘要:
  • 作者: 凌能祥 叶绪国 姚仁海
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年3期
    页码:  225-243
    摘要: 为了提高扩散系数估计的准确度,我们利用动态组合时间域与状态域信息提出一个新的组合估计量.我们发现所提组合估计量能有效估计扩散模型的扩散系数,正如在本文中模拟所示.在一定的条件下,建立了估计量...
  • 作者: 成丹 王才士 韩琦
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年3期
    页码:  244-256
    摘要: 白噪声广义算子在白噪声分析理论及其应用中起着十分重要的作用.本文主要讨论了白噪声广义算子值函数的积分及相关问题.主要工作有:引入了广义算子值测度的概念,分别讨论了这种测度在象征和算子p-范数...
  • 作者: 刘永辉 王守佰 郝瑞丽
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年3期
    页码:  257-266
    摘要: 本文研究CDS的定价问题,其中涉及到利率风险和传染风险.文中用分数维Vasicek利率模型刻画利率风险,对公司的违约强度进行建模,给出了违约与利率相关时风险债券的价格,并在此基础上得到CDS...
  • 作者: 叶中行 熊德文 田昆
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年3期
    页码:  267-278
    摘要: 在本文中,我们主要讨论了广义Cox模型的信息流扩大问题.假设在市场中有两类投资者,第一类投资者拥有市场信息F,这里F由一个d维的布朗运动W=(]1,...,Wd)'和一个可积随机测度μ(du...
  • 作者: 李双东 王丽霞
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年3期
    页码:  279-288
    摘要: 本文研究了离散时间一般再保险模型的破产概率,得出利率为一阶自回归情形下的破产概率满足的微积分方程,利用递推方法给出破产概率的上界,并将结果分别运用于比例再保险和超额损失再保险的情形,最后运用...
  • 作者: 汪忠志 穆燕
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年3期
    页码:  289-295
    摘要: 设(ζn)n∈N为两两NQD随机序列,且E|ξ1|=∞,(an)n∈N是一列严格单调递增的凸序列.本文将Feller (1946)关于独立同分布期望不存在随机序列的极限定理推广到两两NQD随...
  • 作者: 刘倩 张雨 曾林蕊
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年3期
    页码:  296-302
    摘要: 生长曲线模型有着广泛的应用,在经济学、生物学、医学等各个领域的研究都起着重要的作用.已有文献关于生长曲线模型参数矩阵的估计基本上是使用最小二乘方法或极大似然方法.使用最小二乘方法,当误差项服...
  • 作者: 方柔月 邬吉波
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年3期
    页码:  303-312
    摘要: 这篇文章我们研究了回归系数的最佳线性无偏估计.在加权平衡损失函数下,我们得到了回归系数的最佳线性无偏估计.同时提出了度量最佳线性无偏估计和最小二乘估计的相对效率.并且我们给出了它们的上下界.
  • 作者: 张文婷 李永明 饶贤清
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年3期
    页码:  313-321
    摘要: 本文在ψ混合序列下,研究了分位数估计的一致渐近正态性.在一定条件下其收敛速度达到O(n-1/8).所得结果可以应用到风险度量VaR分位数估计.
  • 作者: 刘鹏 夏登峰 费为银
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年3期
    页码:  322-336
    摘要: 本文研究了投资者在极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题,其中投资者不仅对损失风险是厌恶的而且对模型不确定也是厌恶的.投资者在风险资产和无风险资产中进行投资.首先,利用It?公式推导考虑...
  • 作者: 郭精军
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年4期
    页码:  337-344
    摘要: 本文在经典白噪声分析框架下,研究分数布朗运动局部时的存在性与混沌分解.我们用白噪声分析方法证明d维1个参数的分数布朗运动的局部时是一个Hida广义泛函.在一定的条件下,该局部时在(L2)中存...
  • 作者: 章志华
    刊名: 应用概率统计
    发表期刊: 2014年4期
    页码:  345-352
    摘要: 本文在r (1≤r<2)阶一致可积条件下,讨论了(φ)-混合随机变量序列加权和的Lr收敛性,获得了与独立情形一致的结果.

应用概率统计基本信息

刊名 应用概率统计 主编 马志明
曾用名
主办单位 中国数学会概率统计学会  主管单位 中国科协
出版周期 双月刊 语种
chi
ISSN 1001-4268 CN 31-1256/O1
邮编 200241 电子邮箱 aps@stat.ecnu.edu.cn
电话 021-54345267 网址
地址 上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院

应用概率统计统计分析

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