广义Cox模型下的逐步扩大域流相关问题研究

• 作者: 叶中行 熊德文 田昆
• 来源期刊: 应用概率统计
• 关键词: 信息流扩大 标准分解 可料投影 广义Cox模型 特征
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 267-278
• 页数: 12页
• 字数: 3762字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2014.03.004

摘要

在本文中,我们主要讨论了广义Cox模型的信息流扩大问题.假设在市场中有两类投资者,第一类投资者拥有市场信息F,这里F由一个d维的布朗运动W=(]1,...,Wd)'和一个可积随机测度μ(du,dy)驱动;而第二类投资者具有扩大的信息流G,这里G假设是由信息流F和广义Cox的模型刻画的违约信息流生成.我们建立和刻画了广义Cox模型并且求给出它的主要性质包括生存过程和违约条件密度.与Cox模型显著区别的是,如果违约由广义Cox模型模型刻画,与Cox模型平凡的结果不同的是,F鞅的G-分解更复杂和具有一般性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	叶中行	上海交通大学数学系	80	1154	20.0	31.0
3	田昆	上海交通大学数学系	1	0	0.0	0.0
4	熊德文	上海交通大学数学系	5	3	1.0	1.0