相依利率下离散时间再保险模型的破产问题

• 作者: 李双东 王丽霞
• 来源期刊: 应用概率统计
• 关键词: 再保险 相依利率 破产概率 离散模型
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 279-288
• 页数: 10页
• 字数: 4046字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2014.03.005

摘要

本文研究了离散时间一般再保险模型的破产概率,得出利率为一阶自回归情形下的破产概率满足的微积分方程,利用递推方法给出破产概率的上界,并将结果分别运用于比例再保险和超额损失再保险的情形,最后运用图表对文中得出的结论进行了说明.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李双东	安徽大学江淮学院公共基础部	26	17	2.0	3.0
2	王丽霞	安徽大学江淮学院公共基础部	31	64	4.0	6.0