王氏保费准则下隐含再保险公司违约风险的最优再保险设计

• 作者: 吴黎军 李智明 杜军红
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 违约风险 VaR风险度量 王氏保费准则 最优再保险设计
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 73-85
• 页数: 13页
• 分类号: O211.9
• 字数: 7045字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2019.01.006

摘要

本文考虑到再保险公司违约风险对保险人再保险的影响,利用VaR风险度量研究最优再保险策略.在再保险合同中,再保险公司向保险人收取一定的保费,承诺赔偿再保险人面临的部分损失.但,当再保险公司承诺的限额超过其偿付能力就可能发生违约风险.因此,为了避免再保险公司违约风险,使保险公司的总风险最小,本文根据王氏保费准则,运用VaR风险度量的最优化标准,得到分层再保险是最优的,并给出相应的数值算例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李智明	新疆大学数学与系统科学学院	26	76	7.0	8.0
2	吴黎军	新疆大学数学与系统科学学院	95	225	7.0	10.0
3	杜军红	新疆大学数学与系统科学学院	3	0	0.0	0.0