经典风险模型中有限时间区间分红问题

• 作者: 刘晓 王翠莲
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 分红 有限时间区间 Laplace变换 Stehfest方法
• 年，卷（期）: 2019,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 193-199
• 页数: 7页
• 分类号: O212.62
• 字数: 3068字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2019.02.007

摘要

本文研究经典风险模型中有限时间区间分红问题.假设在时间区间[0,t]内,分红按照barrier 策略支付,即给定一个非负barrier值b,仅当盈余超过b时,将超过的部分支付分红.利用微分法,得到了[0,t]内期望折现分红(V(x;t))满足的方程,并在指数理赔假设下给出了V(x;t)关于t的Laplace变换的显式表达式.最后,使用Stehfest方法给出一个数值例子.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王翠莲	安徽师范大学数学与统计学院	10	15	3.0	3.0
2	刘晓	安徽师范大学数学与统计学院	17	19	3.0	3.0