风险度量的贝叶斯估计及其统计分析

• 作者: 刘志强 温利民 王正武
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 风险度量 贝叶斯估计 相合性 渐近正态性
• 年，卷（期）: 2019,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 249-262
• 页数: 14页
• 分类号: O212
• 字数: 5760字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2019.03.003

摘要

建立了贝叶斯模型,研究了在险价值及其相关风险度量的关系,给出了在险价值、期望短缺、尾条件期望、条件在险价值等风险度量的计算方法.进而研究了风险度量的贝叶斯估计和贝叶斯预测,并在指数风险模型中证明了估计的相合性和渐近正态性,最后利用数值模拟的方法验证了不同样本下估计的收敛速度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘志强	江西师范大学数学与信息科学学院	14	21	2.0	4.0
2	温利民	江西师范大学数学与信息科学学院	49	209	8.0	12.0
3	王正武	江西师范大学数学与信息科学学院	3	0	0.0	0.0