广义负相依重尾随机变量和及其最大值尾概率的渐近性

• 作者: 张婷 李峰 杨洋 林金官
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 广义负相依 一致变换尾分布 控制变换尾分布 长尾分布 蒙特卡洛模拟 离散时间风险模型 有限时间破产概率
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 39-50
• 页数: 12页
• 分类号: O211.4
• 字数: 6110字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2019.01.003

摘要

假设X1,X2,...,Xn是一列具有广义负相依结构的随机变量(r.v.s.),分别具有分布F1,F2,...,Fn.假设Sn:=X1+X2+…+五n.本文分别在三类重尾分布族下得到了如下量之间的渐近关系:P(Sn＞x),P(max{X1,X2,…,Xn}＞x),P(max{S1,S2,…,Sn}＞x)和n∑k=1P(Xk＞x).在此基础上,本文还探讨了随机加权和最大值尾概率的渐近性质,并运用蒙特卡洛(CMC)数值模拟验证了其有效性.最后,本文将得到的主要结果应用到了一个带有保险风险与金融风险的离散时间风险模型,得到了有限时间破产概率的渐近性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨洋	南京审计大学统计与数学学院	28	59	5.0	6.0
2	张婷	南京审计大学统计与数学学院	1	0	0.0	0.0
3	李峰	南京审计大学统计与数学学院	1	0	0.0	0.0
4	林金官	南京审计大学统计与数学学院	13	26	2.0	4.0