体制转换模型下巨灾权益卖权的定价研究

• 作者: 程恭品 范堃
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 巨灾权益卖权 体制转换 Esscher变换 快速傅立叶变换
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 285-296
• 页数: 12页
• 分类号: O211.6
• 字数: 6966字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2017.03.006

摘要

本文探讨体制转换跳扩散模型下巨灾权益卖权的定价问题.模型参数,包括无风险利率、保险公司股价的平均回报率和波动率均随着经济状态的变化而改变.文中假设经济环境采用一个连续时间、有限状态、可观测的马尔可夫链来刻画,从而可以将经济条件的变化考虑到产品定价中.通过体制转换Esscher变换选取一个等价鞅测度,然后通过快速傅立叶变换对巨灾权益卖权进行定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	范堃	华东师范大学统计学院	10	46	3.0	6.0
2	程恭品	华东师范大学统计学院	1	1	1.0	1.0