一种多目标条件风险值数学模型

• 作者: 孟志青 蒋敏
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 经济
• 关键词: 条件风险值 多目标CVaR模型 损失函数 风险度量
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 页码范围: 410-417
• 页数: 8页
• 分类号: F832
• 字数: 5996字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2009.04.004

摘要

研究了一种多目标条件风险值(CVaR)数学模型理论.先定义了一种多目标损失函数下的α-VaR和α-CVaR值,给出了多目标CVaR最优化模型.然后证明了多目标意义下的α-VaR和α-CVaR值的等价定理,并且给出了对于多目标损失函数的条件风险值的一致性度量性质.最后,给出了多目标CVaR模型的近似求解模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孟志青	浙江工业大学经贸管理学院	95	608	12.0	21.0
2	蒋敏	浙江工业大学经贸管理学院	40	262	6.0	15.0