我国权证对正股波动性影响的实证研究

• 作者: 黄宇红
• 来源期刊: 价值工程
• 学科: 经济
• 关键词: 权证 波动性 正股 收益率
• 年，卷（期）: 2009,（7）
• 所属期刊栏目: 财经·金融
• 页码范围: 163-165
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 1588字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-4311.2009.07.055

摘要

选取我国市场的6只权证为研究对象,并以其日收益率和日均方差为指标,考察了我国资本市场中权证对正股波动性的影响.结论是:权证的上市对正股日收益率的影响并不显著,但对正股日收益率的波动性有显著影响,其中认购权证比认沽权证的影响更大.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄宇红	武汉工程大学法商学院	20	35	4.0	5.0