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股指期货对股票指数波动性的影响——基于沪深300股指期货仿真交易的计量检验
证券市场
股指期货
波动性
Granger检验
GARCH(1,1)-M模型
沪深300股指期货市场功能发挥的经验研究
沪深300股指期货
市场稳定
价格发现
EGARCH模型
VECM模型
沪深300股指期货对股票现货市场的影响研究
沪深300股指期货
沪深300股票指数
GARCH模型
内容分析
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文献信息
篇名 上证50股指期货对现货市场波动性的影响研究
来源期刊 中国商论 学科 经济
关键词 上证50股指期货;现货市场;GARCH模型;波动性
年,卷(期) 2024,(20) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 117-120
页数 4页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.19699/j.cnki.issn2096-0298.2023.20.111
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研究主题发展历程
节点文献
上证50股指期货;现货市场;GARCH模型;波动性
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研究分支
研究去脉
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期刊影响力
中国商论
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192
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