VaR方法在银行信用风险管理中的应用

• 作者: 钱诗曼
• 来源期刊: 商场现代化
• 学科: 经济
• 关键词: VaR方法 信用计量模型 信用风险管理
• 年，卷（期）: 2009,（8）
• 所属期刊栏目: 财经论坛
• 页码范围: 352-353
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 3814字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-3102.2009.08.235

摘要

风险价值(VaR)是目前国际金融风险管理领域广泛使用的工具,也是度量信用风险的一种新的技术标准.本文介绍了VAR度量风险的含义,并通过借鉴信用计量模型(Credit Metrics),指出Credit Metrics模型在我国的应用前景以及应用VaR方法强化信用风险管理建议和措施.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	钱诗曼		7	7	2.0	2.0