一种基于支持向量机的期望亏空估计方法

• 作者: 钱萱
• 来源期刊: 商场现代化
• 学科: 经济
• 关键词: 支持向量机 期望亏空 不对称幂分布
• 年，卷（期）: 2009,（17）
• 所属期刊栏目: 学术研讨
• 页码范围: 212-213
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 2631字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-3102.2009.17.129

摘要

风险管理是当今金融行业中最优先考虑的问题之一,而风险定量化研究又是风险管理的中心任务之一.量化金融时间序列风险相当于计量其期望亏空.不对称幂分布是一族较新的描述期望亏空的分布密度,具有较灵活的不对称的尾部衰减特性,非常适用于金融收益的建模.因此,提出了一种基于支持向量机的不对称幂分布的非参数估计方法,作为对传统估计方法的改进.从仿真结果看,这种估计方法能够很好地描述出不对称幂分布的分布特性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	钱萱		7	0	0.0	0.0