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摘要:
文章以上证50指数所包含样本股为样本,运用因子分析的方法来提取影响股票收益的共同因素,从而验证了套利定价(APT)模型在上海证券市场的有效性。
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文献信息
篇名 因子分析在APT模型中的应用
来源期刊 企业技术开发:下 学科 经济
关键词 APT模型 因子分析 股票收益率
年,卷(期) 2010,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 60-61
页数 2页 分类号 F224
字数 语种
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张焱 西北师范大学经济管理学院 10 93 3.0 9.0
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研究主题发展历程
节点文献
APT模型
因子分析
股票收益率
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
企业技术开发:中旬刊
月刊
1006-8937
43-1172/TB
湖南省长沙市八一路59号
出版文献量(篇)
9406
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