复合Poisson风险模型下积分-微分方程的解

• 作者: 关树明 李波 郭红
• 来源期刊: 河北工程大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 复合Poisson风险模型 常利息力 红利 Threshold策略 Gerber-Shiu期望折现罚金函数 积分-微分方程
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 页码范围: 99-102
• 分类号: O211.6
• 字数: 3403字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-9469.2010.01.025

摘要

破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点.本文研究了带常利息力和两个红利Threshold策略的复合Poisson风险模型,在作者之前研究的基础上给出了该模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数m(u,b)所满足的积分-微分方程在δ=0时的解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	关树明	华北煤炭医学院基础部	4	19	2.0	4.0
2	郭红	空军工程大学理学院数理系	3	14	1.0	3.0
3	李波	华中师范大学数学与统计学学院	34	221	8.0	14.0