中国开放式基金投资风格漂移验证及其与选股能力关系的探讨

• 作者: 刘建国 张玲君
• 来源期刊: 上海经济研究
• 学科: 经济
• 关键词: 开放式基金 投资风格漂移 选股
• 年，卷（期）: 2010,（11）
• 页码范围: 28-38
• 页数: 11页
• 分类号: F832.5
• 语种: 中文

摘要

我国开放式基金在招募说明书中都注明了投资风格,但不少实证研究证明在实际操作中,大部分基金的投资风格都发生了漂移.漂移现象的好坏要结合投资者的需求、漂移带来的结果等因素来综合考虑.本文把研究期间划分为四个子期间,按不同的基金类型和投资风格,利用Sharpe多因素模型,对我国开放式基金投资风格漂移现象进行了动态验证,同时引进SDS方法测量了风格漂移的程度,文章进一步对基金投资风格漂移与基金经理选股能力的关系进行了研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘建国		23	323	9.0	17.0
2	张玲君		1	0	0.0	0.0