TGARCH模型预测高炉铁水硅质量分数

• 作者: 刘祥官 曾九孙 潘伟
• 来源期刊: 浙江大学学报（工学版）
• 学科: 工学
• 关键词: 异方差效应 非对称效应 TGARCH 硅含量 时间序列
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 696-699,731
• 页数: 5页
• 分类号: TG250.2
• 语种: 中文
• DOI: 10.3785/j.issn.1008-973X.2010.04.013

摘要

为了更好地反映高炉铁水硅质量分数序列的高波动特性,利用门限广义自回归条件异方差(TGARCH)模型对硅质量分数序列进行预测.应用Portmantea Q检验、拉格朗日乘子检验以及非对称项系数显著性检验,验证了高炉铁水硅质量分数序列存在异方差性和非对称性.在此基础上将TGARCH模型应用于高炉铁水硅质量分数预测,采用极大似然估计法确定参数,建立TGARCH(1,1,1)预测模型,并采用命中率和误差率2种评价准则对预测结果进行分析.这种方法克服了以往模型没有考虑序列非对称性影响的缺陷,更加适合于高炉铁水硅质量分数的预测.将预测模型应用于包钢6号高炉,取得了较好的预测效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曾九孙		4	99	3.0	4.0
2	刘祥官		31	549	14.0	23.0
3	潘伟		4	2	1.0	1.0