WTI原油套期保值资金风险管理初探

• 作者: 郑刚
• 来源期刊: 中国水运（下半月）
• 学科: 经济
• 关键词: Blank模型 VAR 历史模拟法 Kupiec检验
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 所属期刊栏目: 管理
• 页码范围: 31-32,34
• 分类号: F713.35
• 字数: 4276字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-7973-C.2010.05.016

摘要

文中通过对1995年～2010年WTI原油价格研究,提供了两种针对WTI原油套期保值的资金风险管理方案:一是运用Blank模型测算出期货交易短期资金需求量;二是运用风险价值分析法(VAR)为交易者提供一套风险量化方法.两种方案互为补充,对于套期保值和投机交易均具有较高指导意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑刚		4	9	2.0	3.0