Delta法在商业银行操作风险度量中的应用

• 作者: 张红鹰
• 来源期刊: 上海市经济管理干部学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: Delta法 操作风险 度量
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 所属期刊栏目: 经营管理
• 页码范围: 34-39
• 分类号: F830.33
• 字数: 2869字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-3988.2011.02.006

摘要

银行内部的操作风险损失数据的缺乏是度量操作风险的一个难点,在无法获得损失数据的情况下,可运用Delta方法计算收益的不确定性,进而计算出银行操作风险的可示损失部分.研究表明,Delta法是值得银行业采用的一种非常精确的方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张红鹰		18	87	7.0	8.0