一类偏积分-微分方程中的反问题

• 作者: 徐惠芳
• 来源期刊: 数学年刊A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 反问题 偏积分-微分方程 最优化 正则化 Fréchet可微 跳-扩散 局部波动率模型
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 页码范围: 141-160
• 分类号: O231.3
• 字数: 10869字
• 语种: 中文

摘要

对一类偏积分-微分方程中参数校准的反问题进行研究.在弱解的框架下,原问题可转化为含具体IE则化项的最优化问题.文中证明了该最优化问题的解的1竽在性和稳定性,并考察了最优解存在的一阶必要条件.另外,证明了当正则化参数足够人时,该最优化问题关于参数a的凸性性质.基于偏积分.微分方程反问题的研究对于金融市场中的模型校准问题具有重要的意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐惠芳	复旦大学数学科学学院	1	0	0.0	0.0