状态转换问题中资产定价的因子分解方法

• 作者: 何春雄 周璟华
• 来源期刊: 科学技术与工程
• 学科: 数学
• 关键词: 对数布朗运动 状态转换 期望现值 因子分解
• 年，卷（期）: 2011,（33）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 8124-8127
• 分类号: O211.65
• 字数: 2502字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2011.33.005

摘要

当支付流既依赖于基础资产价格又受外界干预时,资产的定价问题通常用状态转换模型来刻画.以对数布朗运动为基础资产模型,通过对期望现值算子进行Wiener-Hopf分解,给出了计算永久支付流的期望现值的具体步骤,并针对具跌停和涨停两种具体情形,得到了资产价格的闭形式表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何春雄		33	176	8.0	12.0
2	周璟华		1	0	0.0	0.0