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摘要:
期望理论是行为金融学的重要理论基础,其代表人物卡纳曼就效用函数做出更新,最早推翻了预期效用理论中效用仅与事件的最后状态有关的结论.行为金融学中影响最大的是资产定价理论部分,效用函数在此集中受到修正研究,为了解释金融市场中的“异常”现象,学者们不断在效用函数中加入财富、习惯等变量,使效用函数更加贴近现实.本文对行为金融学中效用函数的发展做了梳理.
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文献信息
篇名 行为金融学中效用函数的发展应用研究
来源期刊 商业时代 学科 经济
关键词 行为金融学 期望理论 行为资产定价 效用函数
年,卷(期) 2011,(28) 所属期刊栏目 财经视线
研究方向 页码范围 61-62
页数 分类号 F830.9
字数 3760字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1002-5863.2011.28.030
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李洪梅 北方工业大学经济管理学院 35 160 7.0 11.0
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研究主题发展历程
节点文献
行为金融学
期望理论
行为资产定价
效用函数
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
商业经济研究
半月刊
1002-5863
10-1286/F
大16开
北京市石景山路3号玉泉大厦809室
2-207
1982
chi
出版文献量(篇)
34544
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98
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