基于SARIMA模型的中国CPI短期分析与测算

• 作者: 高博文
• 来源期刊: 生产力研究
• 学科: 经济
• 关键词: CPI SARIMA 通货膨胀
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 所属期刊栏目: 经济理论问题
• 页码范围: 16-17,39
• 分类号: F726
• 字数: 4107字
• 语种: 中文

摘要

CPI一直是衡量通胀水平的重要变量,基于CPI月度同比数据具有明显的季节性时间序列这一特性,通过对其进行SARIMA模型的分析,结果表明SARIMA((10),1,(3))(1,1,1)12模型对我国CPI的预测精度较高,且我国在短期内CPI月度数值同比回落幅度较小.因此,在控制通货膨胀的过程中,要结合通胀性质进行政策干预.尤其要通过继续执行紧缩的货币政策,以及合理地调整拉动CPI上涨的重要物价因素进行控制.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高博文	香港浸会大学经济与工商管理学院	2	5	1.0	2.0