贝叶斯推断下的条件风险价值研究

• 作者: 王艳彩 高岳林
• 来源期刊: 河南科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 条件风险价值 贝叶斯推断 蒙特卡洛模拟
• 年，卷（期）: 2012,（6）
• 所属期刊栏目: 化学化工及其他
• 页码范围: 91-94
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 2935字
• 语种: 中文

摘要

基于假设的金融资产收益分布,建立了条件风险价值CVaR计算模型,并对分布的参数采用贝叶斯统计推断进行估计,然后利用蒙特卡洛模拟计算CVaR.选取沪深300中的股票数据进行实证分析,并与经典统计方法作比较研究,研究结果表明:应用贝叶斯推断估计的分布参数更精确,拟合的分布更符合数据的真实波动,提高了CVaR度量的准确性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高岳林	北方民族大学信息与系统科学研究所	146	1138	17.0	27.0
2	王艳彩	北方民族大学信息与系统科学研究所	2	6	2.0	2.0