基于差分演化算法的证券投资组合研究

• 作者: 姜大志 林佳丽
• 来源期刊: 汕头大学学报：自然科学版
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 Markowitz模型 差分演化算法
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 页码范围: 4-8
• 页数: 5页
• 分类号: F830.593
• 字数: 2394字
• 语种: 中文

摘要

差分演化算法作为一种高效的全局优化方法，在众多领域得到了成功的应用．本文首次将差分演化算法引入到证券投资组合中，研究以Markowitz的均值一方差模型为基础的最佳证券组合的优化求解．实验结果表明，该算法与经典的传统遗传算法和粒子群优化算法相比，具有更快的收敛速度及更好的优化结果．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姜大志	汕头大学工学院	14	36	3.0	5.0
2	林佳丽	汕头大学商学院	11	46	3.0	6.0