一种新的保险投资组合优化模型

• 作者: 张月 曲坤 王丽媛
• 来源期刊: 大连交通大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 熵 方差 保费 风险度量
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 101-103
• 分类号: F840|F224
• 字数: 2426字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-9590.2012.01.026

摘要

抓住了风险的不确定性的本质,利用熵能够度量保险投资组合中的风险和推测风险的概率分布的两大功能,以已有的风险模型为基础,在分析用方差度量风险的不足的基础上,提出用熵作为风险的度量,建立了一种新的均值-方差-熵保险投资组合优化模型.该模型的制定更加合理.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曲坤	大连交通大学理学院	9	31	3.0	5.0
2	张月	大连理工大学应用数学系	11	49	3.0	6.0
4	王丽媛	大连交通大学理学院	10	12	2.0	2.0