应用罚函数方法构建广义指数因子预报模型——黄金价格预测的实证分析

• 作者: 严威 叶五一 尹伟 缪柏其
• 来源期刊: 中国科学院研究生院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 广义指数因子 黄金价格预测 变量选择 罚函数 损失函数
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 所属期刊栏目: 数学与物理学
• 页码范围: 162-168
• 分类号: F224.7
• 字数: 6168字
• 语种: 中文

摘要

采用不同的损失函数和罚函数构建了广义指数预报因子模型,用该模型来预测国际黄金价格.构建方法包括:1)岭估计方法；2)基于L1、L2以及二者结合的损失函数LM,利用LASSO和SCAD 2种罚函数选取不同参数EWMA的线性组合作为预报因子.实证检验表明,该方法构建的模型有效改进了单参数EWMA预测模型,其预测精度优于已有方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	缪柏其	中国科学技术大学统计与金融系	153	2712	26.0	46.0
2	叶五一	中国科学技术大学统计与金融系	54	1328	18.0	36.0
3	尹伟	中国科学技术大学统计与金融系	4	8	2.0	2.0
4	严威	中国科学技术大学统计与金融系	2	1	1.0	1.0